科技日报记者 付丽丽
12日，记者从中国气象局获悉，我国首个金融气象AI模型“熵机”（stock）发布。该模型由复旦大学与国家气象信息中心共同研发，旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用，为风险管理与投资决策提供创新工具。
在全球气候变化与我国“双碳”目标深入实施的背景下，实体经济正同时面临气候物理风险与低碳转型风险的双重考验。尤其是风、光等新能源产业受气象因素影响愈加严重，气象要素成为部分新兴行业不可忽视的生产要素。
据“熵机”主创、复旦大学大气科学研究院特聘研究员、中国气象局金融气象重点开放实验室主任赵艳霞介绍，“熵机”模型以全球气象再分析数据与股票量价数据为基础，能够对A股市场绝大多数股票在未来短期的回报进行预测。模型验证显示，其对气象高度敏感的行业识别结果，包括风光发电等新能源产业、传统石油化工业、建筑业、农业等，与世界气象风险管理协会所列行业高度一致，符合市场普遍认知。此外，基于模型测试结果构建的投资策略在历史回测中，于多个时间段均展现出持续稳定的正向收益，初步验证了气象因子在A股市场的有效性与应用潜力。
“熵机”主创、复旦大学人工智能创新与产业研究院教授李昊介绍，“熵机”在金融领域具备广泛的应用前景。气象高敏感行业的上市公司可借助其进行气候风险管理和市值维护；银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务风险管控，并拓展至气候投融资等创新业务；投资者可将其作为量化投资的辅助工具；学术界也可通过模型输出、检验与完善资产定价相关理论。
“熵机”模型是我国气象科技与金融体制的深度融合，为应对气候相关金融风险、推动绿色金融创新发展提供了新的科学支持与解决方案。未来，研究团队将继续拓展研究范围，将债券、期货等更多金融标的及气象要素纳入模型；持续迭代模型，紧跟市场动态优化性能与预测能力；加强跨领域合作，深入探究气象因子与其他定价因子的交互机制，推动资产定价理论发展与实际应用水平提升。
网友评论
